Методы управления рисками

• Методика снижения процентного риска при кредитовании в условиях нестабильности валютного рынка
• Оптимальное управление активами банка

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в последние годы являются: регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий, роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

• прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное
измерение;

• финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

• ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления
рисками;

• координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью
процедур управления рисками.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого регулирования рисков.

К способам предупреждения и минимизации рисков относят:

• гарантии и поручительства;

• залог;

• страхование кредитов и депозитов;

• выяснение кредито- и платежеспособности заемщика;

• дисконтирование ссуд;

• кредитование на консорциальной основе;

• уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

• экономико-математическое моделирование и решение оптимизационных задач, позволяющее уменьшить ряд
рисков за счет научно обоснованных стратегий управления активами и пассивами банка.

Но если предотвратить риски (потери) не удалось полностью, то вступает в силу последний способ их регулирования -возмещение, что включает в себя:

• создание банками общих и специальных резервных фондов;

• списание соответствующих сумм на убытки;

• прекращение начисления процентов по ссуде и др.

Можно выделить наиболее типичные ошибки банков, ведущие к потерям на завершающем этапе управления рисками. К ним относятся:

• чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение кредитов к активам банка составляет более 65 %);

• ухудшение показателей ликвидности в результате манипулирования с расчетами и нормативами;

• отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам операций и т.д.);

• плохой (рисковый) портфель клиентов;

• наличие скрытой просроченной задолженности;

• факты неправомерной пролонгации ссуд;

• большой процент бланковых кредитов;

• применение неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;

• неразработанность критериев классификации ссуд;

• отсутствие источников для списания убытков по ссудам;

• большой объем сделок с инсайдерами (учредителями, работниками банка и т.д.).