Общие принципы построения и расчетов, виды осцилляторов

3) Stochastic (Стохастичекие линии), Stochastic slow (PKS), Stochastic fast (PKF).


Стохастик был разработан Ч. Лайном много лет назад, но получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники.


Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов пу¬тем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта. Когда цены растут - дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, закан¬чивающего их последнюю серию. Если цены продолжают изменяться полого, или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его тенденции к повороту.


Обратная картина возникает на стадии падения рынка: снижающиеся тенденции подтверждаются, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, они пока¬зывают внутреннюю силу рынка.


К стохастическим линиям относят - %К. %D. %R.
Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, дос¬тигнутым в течение его. При понижающемся тренде происходит обратный эффект.



Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:

%К = 100 • [ ( С1 - L5 ) / ( Н5 - L5 ) ], где

- С1 - текущая цена закрытия;

- L5 - самый низкий уровень за последние 5 дней;

- Н5 - самый высокий уровень за последние S дней.

%К более чувствителен, чем %D. Формула для расчета %D:

%D = 100 • CL3 / HL3, где

- CL3 - трехдневная сумма (Cl - L5);

- HL3 - трехдневная сумма (Н5 - L5).

Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, порядки данных линий 5 и 3.
Расчет %R представляет собой модифицированную формулу для % К.


Рекомендуется обязательно применять стохастические линии в анализе на любых временных промежутках.
Кроме классических, общих для всех осцилляторов методов анализа для стохасти¬ческих линий можно выделить некоторые особенности:

- пересечение линий %К и %D. Такое пересечение может являться одним из основных сигналов для принятия решения о сделке;

- два подряд разнонаправленных пересечения линий %К и %D говорит о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего дви¬жения цены, причем более сильного;

- границы перекупленности и перепроданности для линий %К и %D устанавли¬ваются в пределах от 70-80 до 30-20 соответственно, а для линии %R - 90 и 10.