Общие принципы

С появлением персональных компьютеров среди трейдеров появилось много же¬лающих свести разрозненные правила технического анализа в единые торговые сис¬темы. Целью создания подобных систем было определение сигналов на покупку и продажу без вмешательства человека. Это снижает риск психологического влияния на действия трейдера и повышает устойчивость торговли. Единственным недостат¬ком этих систем является отсутствие интуиции, о значении которой будет рассказано ниже.


Общим для всех механических торговых систем (МТС) является жесткость уста¬новленных правил торговли и однозначность подаваемых сигналов. На сегодня су¬ществует достаточно специализированного программного обеспечения - от самых простых программ по техническому анализу, которые по своей сути не являются механическими торговыми системами, до нейросетевых пакетов, использующих в своей работе не только методы технического анализа. Последние уже в полной мере можно отнести к МТС. Самые сложные из данных пакетов имеют стоимость от сотен тысяч долларов и помогают трейдерам не только принимать решения о покупке и продаже, но и контролируют все финансовые потоки своих пользователей. Это по¬могает эффективнее использовать свободные средства и перераспределять активы с учетом надежности и доходности вложений. Некоторые программы по техническому анализу позволяют каждому трейдеру самостоятельно спроектировать и составить механическую торговую систему.


Эффективность МТС оценивается долей положительных сигналов (принесших трейдеру прибыль) в общем количестве поданных сигналов и разницей между дохо¬дами и убытками от ее применения. По общему признанию, если доля положитель¬ных сигналов стабильно превышает 60 %, то такую систему можно применять на практике. Меньший удельный вес неизбежно приведет вас к разорению. Естествен¬но, если сумма убытков от применения МТС больше, чем сумма прибыли, то рабо¬тать по такой системе невозможно. Но даже если превышение прибыли над убытка¬ми незначительно, то стоит ли эту систему использовать.
Ниже мы рассмотрим принципы строения некоторых механических торговых си¬стем.