Анализ желания рынка, его направления и силы

Цель анализа - определить направление желания действия рынка и силу этого желания. Объектами анализа для нас являются скорость изменения цены, измеряемая коли¬чеством сделок, и масса изменения, определяемая как разница между предыдущей и текущей котировкой.

В первоначальной позиции flat желания всех участников рынка пропорционально равны, т.е. количество трейдеров, желающих покупать, равно количеству трейдеров, желающих продавать. Чем дольше длится flat, тем уже пределы колебания цены и границы получения стоп-профита. Но с течением времени это соотношение начинает меняться. Расширяются грани¬цы колебаний и увеличиваются границы получения стоп-профита. Также увеличи¬вается общее количество сделок. Через некоторое время проявляется общее направление динамики цены и начина¬ется самоусиливающийся процесс. Дальше этот процесс ослабевает, происходит откат и цена входит в очередной flat.

В ходе всего вышеописанного движения рынка на него одновременно воздейству¬ют желания и активные действия быков и медведей. Пассивные действия "квадрат¬ных" трейдеров сильного воздействия на рынок не оказывают, да и рассчитать их не представляется возможным. Таким образом мы постоянно наблюдаем своеобразное перетягивание каната между быками и медведями.. Остается только рассчитать - кто из них в настоящий момент сильнее тянет этот канат на себя и не ослабевает ли его хватка. Точкой отсчета в движении каната является предыдущая последняя котиро¬вочная цена. Каждое следующее движение каната в ту или иную сторону показывает одномоментное усилие одного из участников рынка по перетягиванию этого каната на себя. Сумма этих усилий дает возможность оценить не только одномоментное, но и общее направление тренда, а также его силу.

Один тик изменения цены дает представление о рыночных предпочтениях только двух участников рынка. Очередная последовательность этих тиков уже показывает настроение всех участников рынка. Но только подключив к последовательности ти¬ков эффект обратной связи (подробно описанный в п.2.12.1) мы сможем действи¬тельно оценить динамическое изменение желаний трейдеров. Индикатор, рассчитан¬ный на основе изложенного выше материала, я называю "Канат". Расчет "каната" состоит из следующих последовательных этапов.