Надзор за банками и его организация

Года полтора назад уже проходила встреча членов контактной группы с МакДоноу, также посвященная проблематике Базеля-Н. Тем не менее заседание в Кейптауне носило экстраординарный характер как по составу участников (все члены БКБН, все руководство и ключевые сотрудники секретариата), так и по характеру проведения. Тема, обсуждавшаяся на заседании, была связана с предложениями группы шести стран с развивающимися рынками («группа 6» сформирована в 2002 г. в рамках контактной группы, в ее состав вошли представители Индии, Китая, России, Саудовской Аравии, Бразилии и Западно-Африканского монетарного союза) о включении в текст Базеля-И еще одной опции наряду с имеющимися. Основой предложений группы явилось неприятие ее участниками стандартизированного подхода, предусмотренного в проекте Базеля-П (далее — СП), не только как технически нереализуемого в странах с неразвитой рейтинговой культурой, но и как содержательно неприемлемого. Мотивы, позволяющие оценивать СП как содержательно неприемлемый для стран без рейтинговой культуры, достаточно очевидны: одни и те же стимулы в условиях разного базового уровня конкуренции и деловой культуры ведут к совершенно различным результатам. В странах с высокой деловой и рейтинговой культурой дополнительные стимулы, которые получают рейтинговые агентства и ссудозаемщики, с определенной долей вероятности могут привести к повышению качества рейтинговых оценок и, таким образом, к повышению «чувствительности» капитала к рискам. В условиях низкого развития деловой культуры указанные стимулы практически неизбежно приведут к тому, что в целом ряде случаев продаваться будет не услуга по определению рейтинга, а сам рейтинг. Таким образом, рейтинг будет чувствительным не столько к уровню риска, сколько к уровню цены. Если говорить о сути предложения «группы 6» предельно кратко, то оно состояло во введении в текст Базеля-Н дополнительной опции, получившей рабочее название «базового Базеля-И».

Базовый Базель-Н (базовый подход) — это Базель-I минус «клубный подход» плюс право национального органа банковского надзора в оговоренных пределах самостоятельно определять меру суверенного риска по кредитам «чужим» государствам плюс характер (масштабы) применения требования плюс дополнительное требование по операционному риску плюс компоненты 2-й (процесс надзора) и 3-й (рыночная дисциплина) Базеля-Н.

По соглашению участников «группы 6» базовый подход предполагает также проведение подготовительной работы по использованию банками техники внутренних рейтинговых оценок. Помимо конечного результата, который может быть достигнут в среднесрочной перспективе (около пяти лет), разработка указанной техники должна положительно сказаться на качестве управления рисками в кредитных организациях. Конкретно речь идет о сборе статистической информации, позволяющей оценить уровень риска по кредитам и разным заемщикам и определить признаки, позволяющие относить заемщиков к различным группам по степени риска в момент предоставления кредита.

Проведенный Институтом финансовой стабильности (Базель) в ноябре 2002 г. семинар на тему «Обсуждение возможностей использования кредитных регистров для измерения кредитного риска» показал, что наилучшим способом сбора статистической информации такого рода является ведение национального кредитного регистра. Подобные регистры существуют в значительном числе стран как с развитыми, так и с развивающимися рынками, и собранные данные позволяют решать задачи повышения устойчивости функционирования банков на микро-, мезо- и макроуровнях.

Последнее позволяет определить рациональную величину экономического капитала, который должен выступать «подушкой» для риска с учетом всех прочих обстоятельств (обеспечение, хеджирование, концентрация риска), принимаемого на себя банком по конкретному кредиту и по конкретному заемщику. По мнению группы, предложенный подход достигает стратегической цели, поставленной в Базеле-П, обеспечивая повышение степени чувствительности ка-' питала к реальному уровню рисков. Одновременно реализация подхода избавляет от дополнительных рисков системного и операционного происхождения, неизбежно возникающих при реализации стандартизированного подхода.

Базовый подход был вынесен на обсуждение контактной группы в июле 2002 г. и в целом ею поддержан.

На рассмотрение БКБН базовый подход был официально вынесен контактной группой в июле 2002 г. Реакция членов Комитета была различной. В основном идеи были поддержаны. В то же время некоторые участники заседания усмотрели в предложении попытку «проникнуть в Базель-И с черного хода» и тем самым получить для банков из соответствующих стран конкурентные преимущества. Кто-то просто не понял суть предложений и искренне недоумевал, зачем городить огород, если никто не гонит развивающиеся страны в Базель-И до тех пор, пока для этого не созреют подходящие условия, а тем временем можно жить с Базелем-1. Отдельные участники восприняли предложения как попытку установить на территории стран, принявших базовый подход, дискриминационный режим для банков с иностранным, капиталом.

Для прояснения всех возникших вопросов руководство Базельского комитета и организовало совместное заседание Комитета и контактной группы 16.09.2002 г. В рамках заседания участники «группы 6» проинформировали присутствующих о реальных движущих мотивах и содержании предложенных подходов. Основной акцент делался на четырех обстоятельствах:

1) поддерживаются идеи Базеля-П, а именно повышение степени чувствительности капитала к уровню рисков и повышение уровня управления рисками в кредитных организациях;

2) реализация СП на территориях стран — участниц группы в принципе нерациональна, а реализация подхода, базирующегося на оценках рисков самими кредитными организациями, будет возможна только в достаточно отдаленной перспективе;

3) дизайн базового подхода определяется указанными выше обстоятельствами. Он является альтернативой не Базелю-П, а СП как одной (и не лучшей) из опций Базеля-И. При этом речь не идет о поиске конкурентных преимуществ для банков каких-либо стран. Базовый подход реализует все содержательные позиции Базеля-И и предполагает исключительно интенсивную работу органов надзора и банковских сообществ, нацеленную на достижение результата, намеченного в Базеле-И. В рамках базового подхода в полной мере сохраняется представление всем банкам, действующим на территории данной страны, национального режима регулирования и надзора с возможными ограничениями, ранее введенными в национальном законодательстве или в соответствии с ним. Никаких новых ограничений данный подход не предполагает;

4) базовому подходу должен быть придан статус опции в рамках Базеля-П. Это позволит дополнительно заинтересовать страны в активном следовании идеологии Базеля-П по основным принципиальным вопросам. Помимо этого предложенное решение позволит не ухудшать оценки ситуации в странах, принявших данный подход, в отношении 6-го принципа Основных принципов эффективного банковского надзора (требования к капиталу) и тем самым обеспечить преемственность оценок соблюдения Базельских принципов в соответствующих странах. Наконец, такое решение будет существенно способствовать сохранению единого сообщества органов банковского надзора без их деления на «категории качества» по критерию «внедрения» Базеля-Н.

На совместном заседании все эти аргументы были внимательно и благожелательно выслушаны. Председательствовавший (МакДоноу) подчеркнул, что:

1) позиция, представленная группой, понятна и аргументированна;

2) нельзя не считаться с пожеланиями, исходящими от представителей стран, на которые приходится немалая часть территории и в которых проживает 60% населения Земли;

3) необходимо поискать техническое решение проблемы в рамках Базеля-П. В этих целях необходимо продолжение консультаций Базельского комитета, контактной группы и «группы 6».

Такого рода контакты действительно имели место в сентябре и ноябре 2002 г. Одновременно в течение двух месяцев группа по капиталу БКБН подготовила предложения по упрощенному стандартизированному подходу, которые предполагается включить в текст Базеля-П в качестве полноценной опции. Указанные предложения по сути базируются на предложениях «группы 6». Они были рассмотрены и поддержаны на совместном заседании группы по капиталу БКБН и рабочей группы по капиталу, функционирующей в рамках контактной группы в ходе совместного заседания в ноябре 2002 г.

Все ли проблемы Базеля-Н можно считать решенными в свете программной речи председателя Базельского комитета? Представляется, что положения доклада при всей их неординарности не позволили снять целый ряд весьма острых проблем, вызываемых перспективами внедрения нового Базельского соглашения по капиталу.